Une logique explicite.
Votre idée devient un ensemble de règles : univers, signaux, entrées, sorties et dimensionnement. Chaque hypothèse est traçable.
ALGORITHMES SUR MESURE · RECHERCHE QUANTITATIVE
Engineering
the Edge.
Votre conviction. Une stratégie testable. Nous concevons vos algorithmes de trading sur mesure et confrontons chaque hypothèse à une validation quantitative rigoureuse.
Une prestation de recherche et de développement réalisée pour vous par StratEdgics. Aucun accès au logiciel de recherche n’est vendu.
STRATEDGICS / RESEARCH PRINCIPLE
Un avantage ne se promet pas.
Il se met à l’épreuve.
DE L’HYPOTHÈSE À LA PREUVE01 — EXPLORE ↓
STRESS TESTS MULTI-SCÉNARIOS•MONTE CARLO•DEFLATED SHARPE RATIO•ZÉRO OVERFITTING•WALK-FORWARD•CPCV avec Embargo•
01 / INGÉNIERIE QUANTITATIVE
Votre stratégie.
Notre exigence.
Du développement sur mesure à la validation : une prestation de recherche, centrée sur votre logique de trading, votre risque et vos contraintes.
Une épreuve statistique.
Nous confrontons les résultats aux données réservées, aux coûts d’exécution et à des scénarios dégradés, selon le périmètre convenu.
Une décision documentée.
Vous recevez une stratégie développée et une lecture de ses forces, de ses fragilités et des conditions de son utilisation.
NOS CAPACITÉS / DE L’IDÉE AU MODÈLE
Pensez votre stratégie.
Nous en construisons les règles.
Un signal élémentaire ou une logique mêlant plusieurs sources : nous mobilisons un environnement de recherche étendu pour formaliser, développer et éprouver votre projet. Vous apportez l’idée ; nous choisissons les outils utiles à sa réalisation.
EXEMPLE DE PROJET À ÉTUDIER
« Entrer après la cassure du range d’ouverture, uniquement le matin. »
01Prix & horaires
02Range d’ouverture
03Condition d’entrée
04Stop & sortie
Nous définissons la séance, le calcul du range, le seuil de cassure et les règles de sortie. L’intuition devient une logique que l’on peut coder et tester.
À vérifier : qualité des données, faux départs, frais et stabilité hors échantillon.
LES OUTILS DERRIÈRE VOTRE PROJET
Une chaîne de recherche complète.
Explorez les dix familles de capacités. Nous retenons les briques qui répondent à votre question, puis nous vérifions leur apport.
01Formalisation & développement
Comment transformer mon intuition en règles ?
Formalisation & développement
Comment transformer mon intuition en règles ?- Construction visuelle & logique conditionnelle
- Assembler les entrées, sorties, filtres horaires et conditions de marché pour décrire précisément votre décision.
- Indicateurs & formules sur mesure
- Composer les indicateurs de prix et de flux avec des fonctions quantitatives ; enregistrer une mesure propre à votre idée.
- Traitement mathématique des séries
- Mobiliser normalisation par z-score, filtres de Kalman, exposant de Hurst, entropie de transfert ou analyse fréquentielle, selon la question étudiée.
- Reprise de stratégies existantes
- Étudier l’import de scripts Python, MQL5, Pine Script, C++ ou NinjaScript. La compatibilité et les adaptations nécessaires sont examinées au cadrage.
POUR VOTRE PROJET
Des règles explicites, un algorithme et des hypothèses traçables.
03Prix, volume & microstructure
Que se passe-t-il derrière le mouvement du prix ?
Prix, volume & microstructure
Que se passe-t-il derrière le mouvement du prix ?- Historiques multi-actifs
- Étudier futures, actions, forex, crypto et métaux, selon les historiques accessibles et le périmètre de votre stratégie.
- Carnet d’ordres & profondeur
- Observer spread, déséquilibres, liquidité affichée, murs et absorptions pour formaliser des conditions d’entrée ou d’exclusion.
- Flux agresseur & blocs
- Examiner les transactions, les volumes agressifs et les blocs ; confronter les détections à leur comportement ultérieur.
- Volume en trois dimensions
- Lire ensemble prix, temps et volume échangé pour étudier la structure des échanges au-delà des seules bougies.
- Qualification des détections
- Évaluer l’échantillon effectif et les faux positifs, notamment par contrôle des découvertes multiples, avant d’exploiter une détection.
POUR VOTRE PROJET
Des signaux de marché définis et une mesure de leur apport.
05Données alternatives & narratif
Une information extérieure au prix a-t-elle une valeur ?
Données alternatives & narratif
Une information extérieure au prix a-t-elle une valeur ?- Flux on-chain
- Confronter les mouvements observables sur les blockchains et le positionnement des grands acteurs au comportement du marché.
- Discours & annonces horodatés
- Étudier le contenu des discours, résultats et actualités et mesurer les réactions de prix autour de leur diffusion.
- Sentiment & comportement de foule
- Transformer une hypothèse sur le sentiment ou le positionnement du public en variables confrontables aux prix.
- Météo, satellite & économie réelle
- Tester des séries exogènes et des surprises de prévision lorsqu’elles sont pertinentes pour l’actif et disponibles historiquement.
POUR VOTRE PROJET
Des séries alignées dans le temps et une évaluation de leur utilité.
07Backtests & validation statistique
Le résultat résiste-t-il à une véritable mise à l’épreuve ?
Backtests & validation statistique
Le résultat résiste-t-il à une véritable mise à l’épreuve ?- Analyse historique & transactions
- Relier les résultats aux transactions, aux règles et aux hypothèses de calcul pour comprendre d’où vient le comportement de la stratégie.
- Hors échantillon & walk-forward
- Séparer construction et évaluation, puis répéter les tests dans le temps sur des périodes réservées.
- Validation croisée purgée
- Utiliser une validation combinatoire purgée (CPCV), lorsque pertinente, pour limiter les contaminations entre apprentissage et test.
- Surapprentissage & essais multiples
- Examiner le Deflated Sharpe Ratio, la probabilité de surapprentissage du backtest et le nombre d’essais ayant conduit à la sélection.
- Monte Carlo & sensibilité
- Rééchantillonner les rendements et faire varier les paramètres, actifs, horizons et coûts pour identifier les fragilités.
- Coûts & verdict
- Intégrer les coûts d’exécution au protocole et conclure : poursuivre, observer en simulation, retravailler ou écarter la candidate.
POUR VOTRE PROJET
Un rapport de robustesse avec critères, conclusions et limites.
09Exécution & surveillance
Comment passer d’un modèle à un usage encadré ?
Exécution & surveillance
Comment passer d’un modèle à un usage encadré ?- Exports & intégration
- Préparer les formats d’export et leur protection pour l’environnement cible. Broker, plateforme et compatibilité sont confirmés au cadrage.
- Limites d’exécution
- Définir le cadre de risque et les conditions qui autorisent ou bloquent une prise de position.
- Suivi observé / attendu
- Comparer le comportement observé à la référence de recherche et définir les alertes de dérive lorsque le suivi est inclus dans la mission.
- Orchestration avec checkpoints
- Enchaîner collecte, recherche, validation et restitution avec un suivi des étapes et des validations humaines aux décisions convenues.
POUR VOTRE PROJET
Des modalités d’intégration et de suivi convenues avant livraison.
02Recherche & optimisation
Quelles variantes méritent d’être approfondies ?
Recherche & optimisation
Quelles variantes méritent d’être approfondies ?- Génération d’hypothèses
- Explorer des combinaisons de signaux et de paramètres à partir d’une idée, d’une liste d’actifs ou d’un objectif défini.
- Recherche multi-actifs & multi-horizons
- Comparer des configurations sur plusieurs instruments et unités de temps, puis examiner leur stabilité entre contextes.
- Optimisation & confluence
- Évaluer les paramètres et l’accord entre plusieurs signaux ; mesurer si un filtre apporte réellement de l’information.
- Campagnes à objectif
- Organiser des recherches successives sous un budget de travail, avec suivi des essais, sélection documentée et données réservées à la validation.
POUR VOTRE PROJET
Des candidats classés et un registre des essais réalisés.
04Options & contexte macro
Dans quel contexte le signal prend-il du sens ?
Options & contexte macro
Dans quel contexte le signal prend-il du sens ?- Exposition des dealers d’options
- Analyser l’exposition gamma par prix d’exercice, les changements de signe et les concentrations put/call pour contextualiser les mouvements.
- Laboratoire options & modèles de cotation
- Étudier les options et, pour les projets concernés, les modèles de cotation et d’inventaire tels qu’Avellaneda–Stoikov.
- Régimes, facteurs & positionnement
- Mettre le signal en perspective avec le contexte macroéconomique et le positionnement, notamment les rapports Commitments of Traders.
- Saisonnalité
- Examiner les récurrences temporelles et leur stabilité avant d’en faire une règle de stratégie.
POUR VOTRE PROJET
Des filtres de contexte et des hypothèses de régime testables.
06Fusion & apprentissage
Comment combiner des informations hétérogènes ?
Fusion & apprentissage
Comment combiner des informations hétérogènes ?- Consensus pondéré
- Ramener plusieurs moteurs à une décision commune en pondérant leur contribution par leur fiabilité mesurée.
- Laboratoires de machine learning
- Mobiliser les espaces d’apprentissage et de criblage disponibles. Le choix des modèles, variables et protocoles est défini pour votre projet.
- Détection de rupture
- Suivre la dégradation d’un signal, notamment avec des contrôles cumulatifs de type CUSUM, pour déclencher une réévaluation.
- Durée de vie des signaux
- Étudier la survie des configurations, notamment par courbes de Kaplan–Meier, et écarter les moteurs dont la validité se dégrade.
POUR VOTRE PROJET
Une logique de décision explicable et des critères de désactivation.
08Risque & parcours propfirm
Quelle exposition et quel coût pour viser l’objectif ?
Risque & parcours propfirm
Quelle exposition et quel coût pour viser l’objectif ?- Dimensionnement & espérance
- Étudier l’espérance et les approches de dimensionnement, dont Kelly, en tenant compte des contraintes de drawdown et des limites du modèle.
- Convexité des challenges
- Rechercher une stratégie compatible avec les objectifs, pertes autorisées et règles du programme choisi, en mesurant le coût des échecs.
- De l’achat au payout
- Simuler taux de passage, achats successifs, budget avant funded et accès au premier retrait. Le détail de cette démarche figure dans le module propfirm.
POUR VOTRE PROJET
Un cadre de risque et des scénarios chiffrés pour votre objectif.
10Outillage & documentation
Comment conserver un travail lisible et réutilisable ?
Outillage & documentation
Comment conserver un travail lisible et réutilisable ?- Terminal, signaux & indicateurs
- S’appuyer sur les utilitaires de terminal, de génération de signaux et de suivi d’indicateurs pour organiser le travail d’analyse.
- Outils Python
- Exploiter une bibliothèque d’outils Python pour prolonger l’analyse des exports et structurer les travaux spécifiques à votre projet.
- Ressources méthodologiques
- Des parcours techniques, exercices et références accompagnent notre environnement de recherche. Votre prestation porte sur le développement, l’analyse et les livrables convenus.
POUR VOTRE PROJET
Une restitution compréhensible et des éléments réutilisables selon le mandat.
UN ENVIRONNEMENT ÉTENDU. UNE MISSION SUR MESURE.
Nous utilisons ces capacités pour réaliser votre projet. Les données spécialisées peuvent nécessiter des accès dédiés ; leur disponibilité, les tests retenus et l’environnement de déploiement sont confirmés avant le démarrage.
Votre idée peut être ambitieuse. Son modèle doit rester explicite.
Nous étudions les idées simples comme les projets complexes. La faisabilité dépend des règles formulables, des données accessibles et des contraintes de la plateforme cible.02 / LA MÉTHODE EN MOUVEMENT
Un backtest ne suffit pas.
Mettons l’idée à l’épreuve.
Explorez les étapes d’un protocole quantitatif. Chaque vue répond à une question concrète : que retenir, comment valider, quel risque envisager et quand réévaluer ?
DÉMONSTRATION INTERACTIVE DE RECHERCHE
Sélection, walk-forward, Monte Carlo et surveillance.
Simulations pédagogiques sur données fictives, sans prévision de performance.
COMPRENDRE CE QUE NOUS CHERCHONS
Des réglages qui tiennent autour du meilleur résultat.
Un résultat élevé sur un réglage très précis peut être fragile. Nous examinons aussi les réglages voisins : si une légère variation fait disparaître le résultat, c’est un signal d’alerte. Une zone de résultats cohérents apporte un indice de stabilité, à confronter aux tests sur des périodes réservées.
Données & réalisme
Qualité des historiques, chronologie de l’information, commissions et slippage : le test doit refléter les contraintes du marché visé.
Validation croisée
Selon le projet, des partitions temporelles et une validation combinatoire purgée (CPCV) limitent les fuites d’information entre apprentissage et test.
Correction des essais multiples
Multiplier les variantes augmente la chance d’un succès fortuit. Le Deflated Sharpe Ratio aide à remettre un résultat apparent en perspective.
Risque & sensibilité
Rééchantillonnage Monte Carlo, variation des paramètres, changements de régime et hausse des coûts : nous recherchons les points de rupture.
Le protocole est adapté à chaque mission. Un test statistique apporte un élément de preuve, jamais une garantie de performance.
LA CONCLUSION DE LA RECHERCHE
Une suite justifiée. Y compris celle de s’arrêter.
Notre restitution relie les tests à une recommandation compréhensible. Un bon résultat historique ne déclenche pas, à lui seul, une mise en réel.
Poursuivre
Les critères convenus sont satisfaits. Étudier la mise en œuvre et ses contrôles dans l’environnement cible.
Observer en simulation
Confronter la stratégie à de nouvelles observations, sans engager de capital réel. L’exécution simulée conserve ses limites.
Retravailler
Une faiblesse identifiable appelle une révision des règles ou du risque, puis une nouvelle validation.
Écarter
Les éléments recueillis ne justifient pas de poursuivre. Les motifs du rejet font partie du livrable.
Les critères, les tests et les éventuelles étapes de simulation ou de suivi sont définis dans le périmètre de la mission. Aucune conclusion ne garantit les résultats futurs.
03 / PROPFIRM ENGINEERING
Concevoir pour le funded.
Simuler jusqu’au payout.
Nous développons des stratégies et des algorithmes adaptés à la convexité des propfirms : viser l’obtention d’un compte funded en tenant compte du coût des échecs, des règles du challenge et des conditions de retrait.
L’OBJECTIF
Maximiser la probabilité d’obtenir un compte funded, sous un budget d’achat et des contraintes de risque définis.
Une recherche d’optimisation, jamais une promesse de passage.DÉMONSTRATION INTERACTIVE DE RECHERCHE
Explorez le parcours du challenge au payout.
Simulations pédagogiques sur données fictives, sans prévision de performance.
Optimiser le parcours, pas seulement le rendement.
Le coût d’entrée, la possibilité de recommencer et l’accès conditionnel aux payouts créent une asymétrie. Nous étudions le dimensionnement, les séquences de pertes et le risque de rupture pour rechercher la stratégie la plus adaptée à cet objectif.
Un plan chiffré avant l’achat.
Comparaison des stratégies, taux de passage estimés, distribution du nombre de challenges, budget avant funded et probabilité d’atteindre le payout. Les scénarios d’échec et les limites font partie de la restitution.
04 / NOS SERVICES
De quoi avez-vous besoin ?
Partons de votre point de départ.
Une idée à structurer, une stratégie à valider ou un algorithme à construire : choisissez la prestation adaptée à votre projet. Ces besoins peuvent être combinés dans une même mission.
Formalisation d’une idée
Vous avez une intuition de trading.
Nous transformons votre logique en règles précises : marchés, signaux, entrées, sorties et gestion du risque. Nous identifions les données nécessaires et les points à clarifier avant de coder.
CE QUE VOUS RECEVEZ
Voir un exemple de livrable C’est mon besoin Des règles formalisées et un cahier des charges pour préparer le développement.
Backtesting et validation
Vous voulez éprouver une stratégie.
Nous évaluons votre stratégie sur les données historiques en tenant compte des coûts d’exécution. Tests sur des périodes réservées, sensibilité des paramètres et scénarios de risque sont sélectionnés selon votre projet.
CE QUE VOUS RECEVEZ
Voir un exemple de livrable C’est mon besoin Un rapport de tests, les fragilités identifiées et une recommandation argumentée sur la suite.
Développement d’algorithme
Vos règles sont prêtes à être codées.
Nous développons votre stratégie à partir de règles définies ou d’un code existant. Signaux, dimensionnement des positions et contraintes d’exécution sont intégrés selon la plateforme et le périmètre convenus.
CE QUE VOUS RECEVEZ
Voir un exemple de livrable C’est mon besoin Un algorithme conforme au cahier des charges, ses vérifications de fonctionnement et sa documentation.
À QUOI RESSEMBLE VOTRE LIVRABLE ?
Du concret, avant de vous engager.
Trois exemples fictifs à explorer. Le contenu et les formats remis sont définis avec vous selon votre mission.
SE / SPEC-001 · V1.0
Cahier des charges & règles formalisées
Exemple de document de cadrage · stratégie de cassure M15
- Objectif
- Formaliser une stratégie de cassure acheteuse, testable avant tout déploiement.
- Marché & données
- BTC/USD · bougies M15 · données bid/ask horodatées en UTC. Historique et qualité des données à valider.
- Fenêtre de trading
- Entrées de 08:00 à 16:00 UTC. Une seule position ouverte. Clôture forcée à 16:45 UTC.
- Signal d’entrée
- À la clôture d’une bougie, le cours dépasse le plus haut des 20 bougies précédentes. La bougie du signal est exclue du calcul.
- Exécution
- Achat au premier ask disponible après le signal. Refuser l’entrée si le spread dépasse 15 USD ou si les données sont périmées de plus de 5 secondes.
- Sorties & taille
- Stop à 200 USD sous l’entrée, objectif à 300 USD au-dessus. Risque théorique de 0,5 % des fonds propres au stop, hors frais et glissement. Quantité de BTC arrondie au pas de la plateforme ; aucun ordre si le minimum dépasse le risque prévu.
- Garde-fous
- Suspendre les nouvelles entrées à −1,5 % de perte quotidienne réalisée, calculée sur les fonds propres de début de journée. Reprise le jour suivant. Journaliser tout rejet et toute reconnexion.
Critères de réception
- Aucun signal ne consulte de donnée future.
- Deux signaux simultanés ne créent pas deux ordres.
- Le stop, la taille et les horaires respectent les règles.
- Une reconnexion réconcilie les positions avant toute reprise.
À convenir avant développement
Courtier et plateforme, source des données, devise du compte et conversion du risque, coûts réels, formats de livraison et propriété du code.
Le périmètre de cet exemple porte sur la formalisation. Développement, validation et suivi sont à convenir séparément.
Votre besoin est différent ou encore à préciser ? Décrivez-nous votre situation, nous définirons le périmètre ensemble.
Autre besoin05 / QUESTIONS FRÉQUENTES
Avant de
commencer.
Dois-je acheter ou apprendre un logiciel ?
Non. StratEdgics utilise ses outils de recherche pour réaliser votre mission. Vous bénéficiez de notre travail de conception, de validation et de restitution ; nous ne vendons pas l’accès au logiciel de recherche. Les éventuels prérequis de votre plateforme d’exécution et les accès aux données sont précisés au cadrage.
Que reçoit-on concrètement ?
Une prestation de développement et d’analyse quantitative, définie pour votre projet : règles formalisées, algorithme, rapport de tests et documentation. Le périmètre exact, les formats, la propriété du code et les éventuelles modalités de suivi sont convenus avant le démarrage.
Peut-on partir de ma propre stratégie ?
Oui. Nous pouvons partir de votre idée, de règles déjà définies ou d’un code existant. L’échange initial permet d’évaluer la faisabilité, les données nécessaires et la plateforme cible.
Les animations montrent-elles des résultats réels ?
Non. Les graphiques sont des démonstrations pédagogiques utilisant des données fictives. Ils expliquent les méthodes et ne représentent ni des performances clients, ni des résultats de StratEdgics, ni un flux boursier en direct.
Toutes les méthodes s’appliquent-elles à mon projet ?
Le protocole est choisi selon votre stratégie, la fréquence des données, l’historique disponible et les contraintes d’exécution. Les tests retenus et leurs limites sont précisés dans le périmètre de la mission.
Une validation garantit-elle la rentabilité ?
Non. Elle aide à identifier les faiblesses d’une stratégie et à quantifier certaines incertitudes. Les marchés changent ; un backtest ou une simulation ne garantit jamais les résultats futurs.
Quels sont les délais et les tarifs ?
Ils sont définis après cadrage de votre besoin, selon la complexité de la stratégie, les données et les livrables attendus. Les marchés et plateformes compatibles sont confirmés à cette étape.
06 / VOTRE PROCHAINE ÉTAPE
Tout commence
par une hypothèse.
Une idée à formaliser, une stratégie à développer ou des résultats à challenger ? Décrivez votre projet.
Vous préférez échanger de vive voix ? Choisissez votre créneau en 2 minutes.
Réserver un appelPrésentez-nous votre stratégie, vos objectifs et vos contraintes.